Рыночные уровни (сформированные самой ценой).

Основа концепции (системы взглядов) уровневой стратегии прайс-экшн  заключается в том, что по ходу импульса  цена местами пробуксовывает, замедляя движение, формируя при этом разнообразные модели в виде: откатной свечи (1-2  макс.4 свечи) , флагов, вымпелов, модели корона (голова-плечи) и пр. В этих местах происходит скопление ордеров участников рынка (отложников, стоп-лоссов, тэйк-профитов), а это – лакомый кусок для маркетмэйкеров, получающих свой куш в виде комиссии от количества собранных ордеров. Поэтому, прежде чем двинуть рынок дальше, маркетмэйкер обязательно соберет накопившиеся в проторговках ордера, причем сначала двинет цену в сторону наибольших обьемов ордеров, наиболее лакомого куска. В промежутках между проторговками, где нет скоплений ордеров, цена не задерживается и проходит их сразу. Таким образом, уровни являются своеобразным топливом, стимулирующим ценовое движение.

Графически общая структура движения  выглядит  так:

 Итак, по уровевой стратегии цена движется от одного уровня к другому, давая возможность трейдеру определить наиболее вероятную версию направления движения от значимых уровней. В отличии от статических уровней, (напр. уровней фибо и других из набора МТ-4) ,уровни, сформированные самой ценой, являются динамическими и при грамотном их использовании могут обеспечить достоверность анализа 90% и более. Задача трейдера- научиться правильно анализировать движение цены по уровням.

Алгоритм изучения:

1.Виды уровней, их систематизация, описание, порядок и области применения.

2.Синтез уровней, последовательность анализа  графика на  практике.

Реализация.

Не  все уровни цена учитывает в будущем одинаково. Одни уровни лучше отрабатываются в средней части импульса а другие на его экстремумах. Поэтому не правильно применять серединные на экстремумах и наоборот.

1. В  описываемой ТС принят следующий порядок применения уровней:

1.1 Внутри импульса учитываем:

— уровень проторговки;

— уровень откатной свечи (группы откатных свечей) против хода импульса.

 1.2 На экстремумах импульса (хай, лоу) учитываем:

-уровень по тени полнотелой разворотной свечи;

-уровень по свечным разворотным моделям : внутренний 

-бар, поглощение, пин-бар, доджи и пр. 

1.3 При пробое локального предэкстремума :

— уровень ретеста пробитого экстремума.

В зависимости от места в импульсе  с которого начинается анализ, нам необходимы только актуальные уровни, остальные будем  применять когда они станут актуальны.

1.1 Уровень проторговки  определяется по признаку остановки динамики движения: ряд свечей (от 4 и больше) с  маленькими телами и длинными тенями, образующих флэт или  откат. Причем, если на старшем ТФ (например н4) наблюдается 1-3 реверсных свечи (другого цвета) подряд по ходу импульса, то на младшем ТФ это будет проторговка. Так и будем их выделять (идентифицировать).

  Важные замечания . 

 Уровень по телу откатной свечи игнорируем в случаях:

— если перед откатной свечой  не было мин. 3 прямых (по ходу импульса) свечи, даже если была длинная свеча, но одна.

—  на интрадее в самом начале и по истечении торгового дня а также при достижении нормы среднедневной волатильности для данной пары;

1.2 Уровни по экстремумам импульса:

— по тени  полнотелой свечи на эстремумах:

— уровни по свечным разворотным моделям.

На рисунке ниже приведены примеры уровней по пин-бару и модели поглощения (внешний бар). Разворотных свечных моделей много, а какие конкретно применять в своей практике каждый должен решить сам.

1.3 Уровень ретеста локального предэкстремума: ситуация, когда энергичный полноценный импульс пробивает предэкстремум (предэкстремумы).

Важные замечания:

— Импульс должен быть полноценным: идеально это ряд (3 свечи) одноцветных свечей, в котором как минимум одна длинная (в 2-3 раза длиннее остальных), причем одна даже длинная свеча — не ряд; только при этом условии уровень ретеста имеет хорошую статистику отработки.

— Наложение уровней усиливают область.

— Если уровни находятся рядом, то приоритет имеет тот, который находится ближе к импульсу.

На рисунке выше оказались рядом 2 уровня ретеста и проторговка-образовалась сильная область, она  отработалась на проторговке, которая ближе всех к импульсу.

2. Синтез уровней.

Синтез осуществляется по принципу матрешки: от старшего к младшему ТФ.

1) На старшем ТФ (Д1, Н4) выделяем и протягиваем в будущее из рассмотренных уровней  актуальные для данной стадии импульса, причем только те из них, которые отвечают условиям риск-менеджмента (не логично ждать неделю чтобы взять 20пп при стопе 70пп). Эти уровни будут основными по отношению к уровням младшего ТФ (Н1, м30). Переходим на младший ТФ.

2) На младшем ТФ (Н1) просто уточняем уровни Н1 внутри основных: выделяем уровни по такому же принципу другим цветом. Определяем точку входа с оптимальным соотношением стоп/профит.

Пара доллар-канада:

По такой же логике анализируем уровни для интрадея: от Н1 к м15.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *